Интересные опционы Put и Call на ENVX на 24 октября

Инвесторы в Enovix Corp (тикер: ENVX) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ENVX на новые контракты с истечением 24 октября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $8.00 имеет текущую цену покупки 52 цента. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $8.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $7.48 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ENVX, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $9.02 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $8.00 представляет собой приблизительно 11% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бездействующим. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменятся, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бездействующим, премия составит 6.50% доходности на денежные обязательства или 47.45% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Enovix Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $8.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $12.00 имеет текущую цену покупки 30 центов. Если инвестор решит купить акции ENVX по текущей цене $9.02 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $12.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 36.36%, если акции будут отозваны на истечении 24 октября (до комиссий брокера). Конечно, если акции ENVX действительно вырастут, то часть потенциала может быть упущена, поэтому важно рассмотреть торговую историю Enovix Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю ENVX за последние двенадцать месяцев, со страйком $12.00, выделенным красным:

Учитывая, что страйк $12.00 представляет собой приблизительно 33% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бездействующим, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 69%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменятся, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет представлена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бездействующим, премия составит 3.33% дополнительного дохода для инвестора или 24.28% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 136%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 102%.

Тем временем, мы рассчитываем реальную волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $9.02) на уровне 90%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Инвестирование в привилегированные акции

MCRO доходность с начала года

Топ-10 хедж-фондов, владеющих FTBI

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод