Интересные опционы Put и Call на ECG на 19 декабря
Инвесторы в Everus Construction Group Inc (Symbol: ECG) увидели, что на этой неделе началась торговля новыми опционами с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ECG для новых контрактов с истечением 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт с ценой страйка $85.00 имеет текущую ставку $6.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $85.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $78.70 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ECG, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $88.00 за акцию сегодня. Поскольку цена страйка $85.00 представляет собой примерно 3% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.41% дохода от денежной инвестиции или 60.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже представлен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Everus Construction Group Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $85.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $90.00 имеет текущую ставку $7.40. Если инвестор решит купить акции ECG по текущей цене $88.00 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.68%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может быть упущено, если акции ECG действительно взлетят, поэтому важно рассматривать торговую историю за последние двенадцать месяцев для Everus Construction Group Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю ECG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $90.00:
Учитывая тот факт, что страйк $90.00 представляет собой примерно 2% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 8.41% дополнительной доходности для инвестора или 68.21% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 82%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 73%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрывающихся значений, а также сегодняшнюю цену $88.00) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие MFS
Прогнозы акций STER
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FFR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод