Интересные опционы Put и Call на DXCM с датой истечения 13 марта
Инвесторы в DexCom Inc (Тикер: DXCM) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DXCM и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $72.00 имеет текущую ставку $2.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $72.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $69.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DXCM, это может стать привлекательной альтернативой оплате $72.52 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $72.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.47% доходности на денежные вложения или 29.50% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc, и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $72.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт по цене исполнения $74.00 имеет текущую ставку $2.90. Если инвестор решит купить акции DXCM по текущей цене $72.52 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $74.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 6.04%, если акции будут отозваны на истечении 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции DXCM действительно значительно вырастут, можно упустить потенциальную прибыль, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DXCM за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $74.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $74.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 4.00% дополнительной доходности для инвестора или 33.98% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 53%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов и сегодняшнюю цену $72.52) как 45%. Для получения других идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
SBOT YTD Return
Institutional Holders of HKTV
Funds Holding SGHT
Мнения и взгляды, выраженные в этом материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод