Интересные опционы Put и Call на DPZ на март 2027 года

Инвесторы в Dominos Pizza Inc. (Тикер: DPZ) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DPZ для новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $390.00 имеет текущую заявку в $35.40. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $390.00, но также получит премиум, что приведет к базовой стоимости акций в $354.60 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DPZ, это может стать привлекательной альтернативой оплате $407.55 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $390.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.08% дохода на денежные обязательства или 8.56% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dominos Pizza Inc., с выделением зеленым цветом, где расположен страйк в $390.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по цене страйка $420.00 имеет текущую заявку в $44.00. Если инвестор решит купить акции DPZ по текущей цене $407.55 за акцию, а затем продать этот колл контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $420.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.85%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции DPZ действительно вырастут, именно поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dominos Pizza Inc., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DPZ за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка в $420.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк в $420.00 представляет собой приблизительно 3% премии от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 10.80% дополнительного дохода для инвестора или 10.18% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 30%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $407.55) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели IMFD

GRNA YTD доходность

Фонды, владеющие IBDA

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод