Интересные опционы Put и Call на DBX на 19 декабря

Инвесторы в Dropbox Inc (символ: DBX) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DBX и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт со страйком $28.00 имеет текущую заявку на уровне 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $28.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $27.85 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DBX, это может стать привлекательной альтернативой покупке акций по цене $28.76 за акцию сегодня. Поскольку страйк $28.00 представляет собой примерно 3% скидки от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятности этого события составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.54% доходности по денежным обязательствам или 3.05% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже представлен график, показывающий историю торговли Dropbox Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $28.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $29.00 имеет текущую заявку на уровне 60 центов. Если инвестор решит приобрести акции DBX по текущей цене $28.76 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $29.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 2.92%, если акции будут выкуплены на истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции DBX действительно вырастут, что делает важным изучение истории торговли Dropbox Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий историю торговли DBX за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $29.00:

Учитывая, что страйк $29.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятности этого события составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торговли опционного контракта также будет зафиксирована на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 2.09% дополнительной доходности для инвестора или 11.89% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 49%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $28.76) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

MLP Insider Buying

СМОТРЕТЬ Видео

Топ десять хедж-фондов, владеющих CFND

Мнения и взгляды, изложенные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод