Интересные опционы Put и Call на CPRT на март 2027 года
Инвесторы в Copart Inc (Тикер: CPRT) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем могла бы быть доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CPRT для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $35.00 имеет текущую ставку $3.40. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $35.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $31.60 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CPRT, это может быть привлекательной альтернативой оплате $35.55 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $35.00 представляет собой примерно 2% скидки от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.71% доходности на денежные вложения или 9.16% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Copart Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $35.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $37.50 имеет текущую ставку $4.10. Если инвестор решит купить акции CPRT по текущей цене $35.55 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $37.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.02%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, если акции CPRT действительно взлетят, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Copart Inc, а также бизнес-фундаментальных показателей важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CPRT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $37.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $37.50 представляет собой примерно 5% премии к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в результате чего инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет показана в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 11.53% дополнительной доходности для инвестора или 10.88% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 34%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $35.55) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
IDN Исторические цены акций
BWMX Доходность с начала года
IDSY Цепочка опционов
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод