Интересные опционы Put и Call на CHWY на декабрь 2026 года
Инвесторы в Chewy Inc (Тикер: CHWY) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 403 днями до истечения новые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHWY для новых контрактов декабря 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $32.50 имеет текущую цену покупки $3.95. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $32.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $28.55 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHWY, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $33.22/акция сегодня.
Поскольку цена страйка $32.50 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие) показывают, что вероятность этого составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 12.15% доходности на денежные обязательства или 11.01% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Chewy Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $32.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $37.50 имеет текущую цену покупки $4.15. Если инвестор решит купить акции CHWY по текущему уровню цены $33.22/акция, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $37.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 25.38%, если акции будут выкуплены по истечению в декабре 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться на столе, если акции CHWY действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для Chewy Inc, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CHWY за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $37.50 красным цветом:
Учитывая, что страйк $37.50 представляет собой приблизительно 13% премии к текущей цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие) показывают, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 12.49% дополнительной доходности для инвестора или 11.31% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 49%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $33.22) на уровне 44%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История сплита
Десять лучших хедж-фондов, владеющих VXUP
Институциональные держатели MEOA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод