Интересные опционы Put и Call на CHTR на 26 декабря
Инвесторы в Charter Communications Inc (Symbol: CHTR) сегодня увидели новые опционы, доступные для экспирации 26 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHTR для новых контрактов на 26 декабря и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $170.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязывается купить акции по цене $170.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $169.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHTR, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $220.41 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $170.00 представляет собой приблизительно 23% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 88%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.03% доходности на денежное обязательство или 0.21% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $170.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $225.00 имеет текущую заявку в $10.90. Если инвестор купит акции CHTR по текущему уровню цены $220.41 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязывается продать акции по цене $225.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.03%, если акции будут выкуплены на момент экспирации 26 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, множество потенциальной прибыли может быть упущено, если акции CHTR действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю Charter Communications Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю CHTR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $225.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $225.00 представляет собой приблизительно 2% премии по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.95% дополнительной доходности для инвестора или 36.10% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 69%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 48%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $220.41) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Активность хедж-фондов среди отдельных компонентов
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FCPI
Цепочка опционов DGIT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод