Интересные опционы Put и Call на CHTR на 24 апреля
Инвесторы в Charter Communications Inc (Symbol: CHTR) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHTR на предмет новых контрактов на 24 апреля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $230.00 имеет текущую ставку $11.80. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $230.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $218.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHTR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $232.01 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $230.00 представляет собой примерно 1% скидки к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без денег. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без денег, премия составит 5.13% доходности от денежного обязательства или 37.48% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $230.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $235.00 имеет текущую ставку $12.70. Если инвестор решит купить акции CHTR по текущей цене $232.01 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $235.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.76%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции CHTR действительно поднимутся, существует вероятность упустить значительную часть прибыли, что делает важным изучение торговой истории Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю CHTR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $235.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $235.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без денег, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет отображена на графике). Если покрытый колл контракт истечет без денег, премия составит 5.47% дополнительной доходности для инвестора или 39.99% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 50%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $232.01) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей о пут и колл опционах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
INCY Insider Buying
История акций HDP в обращении
Десять лучших хедж-фондов, владеющих CORS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод