Интересные опционы Put и Call на CHTR на 2 апреля
Инвесторы в Charter Communications Inc (Symbol: CHTR) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost рассмотрела цепочку опционов CHTR для новых контрактов с истечением 2 апреля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $235.00 имеет текущую ставку $7.60. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $235.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $227.40 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHTR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $239.22 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $235.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.23% доходности на денежные вложения или 24.11% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Charter Communications Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $235.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл опционов, колл контракт по цене страйка $245.00 имеет текущую ставку $9.10. Если инвестор решит купить акции CHTR по текущей цене $239.22 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $245.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.22%, если акции будут выкуплены по истечении 2 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции CHTR действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Charter Communications Inc, а также рассматривать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CHTR за последние двенадцать месяцев, с отметкой страйка $245.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $245.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), существует также возможность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 3.80% дополнительной доходности для инвестора или 28.36% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта, составляет приблизительно 42%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговых дня закрытия, а также сегодняшнюю цену $239.22) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История сплита NEXI
Доходность EMBU с начала года
Цепочка опционов WIZD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод