Интересные опционы Put и Call на BWA на 20 марта

Инвесторы в BorgWarner Inc (Тикер: BWA) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 20 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов BWA для новых контрактов 20 марта и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт со страйком $47.50 имеет текущую цену покупки в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $47.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $47.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BWA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $48.49 за акцию сегодня. Поскольку страйк $47.50 представляет собой примерно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.05% доходности на денежные обязательства или 6.01% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для BorgWarner Inc, с зеленым выделением местоположения страйка $47.50 относительно этой истории: Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $50.00 имеет текущую цену покупки в 45 центов. Если инвестор решит купить акции BWA по текущей цене $48.49 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $50.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4.04%, если акции будут выкуплены по истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может остаться на столе, если акции BWA действительно вырастут, поэтому важно учитывать историю торгов за последние двенадцать месяцев для BorgWarner Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BWA за последние двенадцать месяцев, со страйком $50.00, выделенным красным: Учитывая, что страйк $50.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.93% дополнительной доходности для инвестора или 5.30% годовых, что мы называем YieldBoost. Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $48.49) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com. Также смотрите: Дешевые потребительские акции Средняя годовая доходность TTI Labcorp Holdings DMA Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод