Интересные опционы PUT и CALL на акции FAST с истечением в августе 2026 года
Инвесторы в Fastenal Co. (Symbol: FAST) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость. Таким образом, с 242 днями до истечения, новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов FAST на наличие новых контрактов на август 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $40.00 имеет текущую ставку $1.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $40.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $38.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций FAST, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $41.55 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $40.00 представляет собой приблизительную скидку в 4% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.50% доходности на денежные обязательства или 6.79% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Fastenal Co. и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $40.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $42.50 имеет текущую ставку $2.90. Если инвестор решит купить акции FAST по текущей цене $41.55 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $42.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.27%, если акции будут выкуплены по истечении в августе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная выгода может быть упущена, если акции FAST действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Fastenal Co., а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов FAST за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $42.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $42.50 представляет собой приблизительный 2% премиум к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет представлен график истории торгов опциона). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 6.98% дополнительной доходности для инвестора или 10.53% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 28%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней и сегодняшнюю цену $41.55) на уровне 24%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Финансовые акции, которые покупают хедж-фонды
CYNA Видео
LCW Доходность с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод