Интересные опционы Put и Call на AJG на март 2026 года

Инвесторы в Arthur J. Gallagher & Co. (Symbol: AJG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения срока в марте 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 98 днями до истечения срока новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов пут или коллов получить более высокий премиум, чем был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AJG для новых контрактов марта 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $250.00 имеет текущую ставку $11.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $250.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $238.90 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AJG, это может стать привлекательной альтернативой покупке за $251.38/акция сегодня.

Поскольку цена страйка $250.00 представляет собой примерно 1% скидки от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, контракт находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и имплицированные греческие параметры) показывают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.44% доходности от денежной инвестиции или 16.54% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю последних двенадцати месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $250.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $260.00 имеет текущую ставку $9.60. Если инвестор решит приобрести акции AJG по текущей цене $251.38/акция, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $260.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если они есть) в 7.25%, если акции будут выкуплены по истечении срока в марте 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции AJG действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю последних двенадцати месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график торговой истории AJG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $260.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $260.00 представляет собой примерно 3% премии к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, контракт находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и имплицированные греческие параметры) показывают, что вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (также будет представлен график торговой истории опциона). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.82% дополнительного дохода для инвестора или 14.23% годовых, что мы называем YieldBoost.

Имплицированная волатильность в примере пут-контракта составляет 28%, в то время как имплицированная волатильность в примере колл-контракта составляет 27%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $251.38) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ дешевых акций

IBIO YTD Return

LBIX Videos

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод