Интересные опционы Put и Call FTNT на 27 марта
Инвесторы в Fortinet Inc (Тикер: FTNT) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны для истечения 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов FTNT на предмет новых контрактов на 27 марта и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $75.00 имеет текущую цену предложения $3.25. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $75.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $71.75 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций FTNT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $79.81 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $75.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 4.33% доходности от денежной компенсации или 31.66% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Fortinet Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где располагается страйк $75.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт с ценой страйка $82.00 имеет текущую цену предложения $3.50. Если инвестор решит купить акции FTNT по текущему уровню цены $79.81 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $82.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.13%, если акции будут выкуплены по истечении 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции FTNT действительно резко вырастут, поэтому важно обращать внимание на торговую историю Fortinet Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий торговую историю FTNT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $82.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $82.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (торговая история контракта на опционы также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.39% дополнительной доходности для инвестора или 32.04% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 51%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $79.81) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по контрактам на пут и колл опционы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Целевая цена WMC
История акций ECH в обращении
Фонды, удерживающие CU
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод