Интересные опционы Put и Call для OKTA на 24 апреля

Инвесторы в Okta Inc (Тикер: OKTA) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 24 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OKTA и выявила один пут-опцион и один колл-опцион, представляющие особый интерес.

Пут-опцион с ценой исполнения $76.00 имеет текущую ставку $2.42. Если инвестор решит продать этот пут-опцион, он обязуется купить акции по $76.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $73.58 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций OKTA, это может стать привлекательной альтернативой оплате $77.89 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $76.00 представляет собой приблизительно 2% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-опцион истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.18% доходности на денежные обязательства или 23.26% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Okta Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $76.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-опцион с ценой исполнения $80.00 имеет текущую ставку $3.00. Если инвестор решит купить акции OKTA по текущему уровню цены $77.89 за акцию и затем продать этот колл-опцион как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $80.00. Учитывая, что продавец колл-опциона также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.56%, если акции будут отозваны на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции OKTA действительно взлетят, потенциально можно упустить много прибыли, поэтому важно изучать торговую историю Okta Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий торговую историю OKTA за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $80.00, выделенной красным:

Учитывая, что цена исполнения $80.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.85% дополнительной доходности для инвестора или 28.14% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-опциона составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-опциона составляет 50%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $77.89) на уровне 44%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих PCPL

История разделения QLGC

История рыночной капитализации CCLP

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод