Интересные опционы Put и Call AXTA на 16 октября

Инвесторы в Axalta Coating Systems Ltd (символ: AXTA) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов AXTA для новых контрактов на 16 октября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой исполнения $34.00 имеет текущую ставку в 90 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $34.00, но также соберет премию, что снизит базу затрат на акции до $33.10 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AXTA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $34.96 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $34.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.65% доходности на денежные обязательства, или 4.04% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов Axalta Coating Systems Ltd за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $34.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $38.00 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор решит купить акции AXTA по текущей цене $34.96 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $38.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.41%, если акции будут выкуплены по истечению 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции AXTA действительно подскочат, именно поэтому важно изучать историю торгов Axalta Coating Systems Ltd, а также основы бизнеса. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AXTA за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $38.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $38.00 представляет собой приблизительно 9% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться в графическом формате). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 2.72% дополнительной доходности для инвестора или 4.15% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 35%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $34.96) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Список дивидендных акций в недвижимости

Топ-10 хедж-фондов, владеющих AGNG

GBTG Средняя годовая доходность

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод