Интересные опционы PII пут и колл на 15 августа

Инвесторы в Polaris Inc (Symbol: PII) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 15 августа. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PII на предмет новых контрактов с истечением 15 августа и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $40.00 имеет текущую ставку $1.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $40.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $38.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PII, это может стать привлекательной альтернативой оплате $40.94/акция сегодня.

Поскольку страйк $40.00 представляет собой приблизительную скидку 2% от текущей цены акции (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.75% дохода на денежные обязательства или 23.60% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Polaris Inc, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $40.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт со страйком $45.00 имеет текущую ставку 30 центов. Если инвестор решит купить акции PII по текущему уровню цены $40.94/акция, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.65%, если акции будут выкуплены на истечении 15 августа (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции PII действительно резко вырастут, можно упустить значительный потенциал роста, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Polaris Inc, а также бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PII за последние двенадцать месяцев, со страйком $45.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $45.00 представляет собой приблизительную премию 10% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 62%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.73% дополнительного дохода для инвестора или 4.61% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 58%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 62%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $40.94) в 50%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Топ YieldBoost коллов дивидендных акций S.A.F.E. »

Также смотрите:

История акций INTG

Фонды, владеющие ILMN

Топ-10 хедж-фондов, владеющих RKUS

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод