Интересные опционы PCT на продажу и покупку на 6 марта
Инвесторы PureCycle Technologies Inc (Тикер: PCT) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PCT на предмет новых контрактов с истечением 6 марта и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут с ценой исполнения $11.00 имеет текущую заявку в 80 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $11.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $10.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PCT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $11.86 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $11.00 представляет собой примерно 7% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится в состоянии out-of-the-money на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она меняется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 7.27% доходности на денежное обязательство или 61.73% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю PureCycle Technologies Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $11.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов цепочки, контракт колл с ценой исполнения $13.00 имеет текущую заявку в 65 центов. Если инвестор решит купить акции PCT по текущей цене $11.86 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $13.00. Учитывая, что продавец колл также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.09%, если акции будут выкуплены по истечению 6 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, большая часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции PCT действительно поднимутся, поэтому важно изучить торговую историю PureCycle Technologies Inc за последние двенадцать месяцев, а также исследовать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий торговую историю PCT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $13.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $13.00 представляет собой примерно 10% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится в состоянии out-of-the-money на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график торговой истории опциона). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 5.48% дополнительной доходности для инвестора или 46.52% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 161%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 143%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия и сегодняшнюю цену $11.86) на уровне 81%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации Synchrony Financial
Институциональные держатели PSCI
Среднегодовая доходность IEUR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод