Интересные опционы NEOG Call На 20 Декабря

Инвесторы Neogen Corp (условное обозначение: NEOG) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 20 декабря. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов NEOG на новые контракты от 20 декабря и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.

Контракт call по цене исполнения 15,00 долларов США имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор должен был приобрести акции NEOG stock по текущему уровню цен в 14,72 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 15,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 2,24%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 20 декабря (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции NEOG действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Neogen Corp, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NEOG, на котором красным выделен страйк на $15,00:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 15,00 долларов США представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 43%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия составит 0,34% дополнительной прибыли для инвестора, или 1,94% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с колл-контрактом составляет 107%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 14,72 доллара) составляет 44%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите страницу StockOptionsChannel.com.

Лучшие опционы на повышение доходности по индексу S&P 500 »

Смотрите также:

История обращения акций XPOF

Десятка лучших хедж-фондов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод