Интересные опционы на продажу и покупку PTON на 14 ноября
Инвесторы в Peloton Interactive Inc (тикер: PTON) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 14 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PTON для новых контрактов на 14 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $8.50 имеет текущую заявку в 59 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $8.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $7.91 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PTON, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $8.61 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $8.50 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.94% доходности на денежное обязательство или 58.86% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Peloton Interactive Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом того, где находится цена страйка $8.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене страйка $9.50 имеет текущую заявку в 42 цента. Если инвестор решит купить акции PTON по текущей цене $8.61 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $9.50. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.21%, если акции будут отозваны на дату истечения 14 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции PTON действительно вырастут, многие возможности могут быть упущены, поэтому важно изучать историю торгов Peloton Interactive Inc, а также бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PTON за последние двенадцать месяцев с выделением красным цветом цены страйка $9.50:
Учитывая, что цена страйка $9.50 представляет собой приблизительно 10% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются и публиковать график этих чисел (также будет построен график истории торгов опционного контракта). В случае, если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.88% дополнительной доходности для инвестора или 41.37% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 130%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 128%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $8.61) на уровне 80%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции дивидендных компаний офисных принадлежностей
История акций IWL в обращении
Институциональные держатели TJUL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод