Интересные опционы на продажу и покупку MCK на 13 марта

Инвесторы в McKesson Corp (тикер: MCK) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MCK и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $830,00 имеет текущую ставку $24,00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $830,00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $806,00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MCK, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $835,92 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $830,00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2,89% от денежного обязательства или 24,57% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график с историей торгов McKesson Corp за последние двенадцать месяцев, на котором выделено зеленым местоположение страйка $830,00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $850,00 имеет текущую ставку $25,00. Если инвестор решит купить акции MCK по текущему уровню цены $835,92 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $850,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4,68%, если акции будут отозваны по истечении 13 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции MCK действительно вырастут, поэтому важно рассмотреть историю торгов McKesson Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график с историей торгов MCK за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $850,00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $850,00 представляет собой приблизительно 2% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2,99% дополнительной доходности для инвестора или 25,41% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 28%.

Тем временем мы рассчитываем реальную волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $835,92) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Портфель дивидендных акций Уоррена Баффета

Следующая дата дивиденда TOL

Возврат ATXS с начала года

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод