Интересные опционы на покупку CMG на 10 апреля
Инвесторы в Chipotle Mexican Grill Inc (Тикер: CMG) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов CMG для новых контрактов с истечением 10 апреля и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой исполнения $39.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор приобретет акции CMG по текущей цене $37.89 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $39.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.25%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции CMG действительно вырастут, поэтому важно изучить историю торговых операций Chipotle Mexican Grill Inc за последние двенадцать месяцев, а также проанализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговых операций CMG за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $39.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $39.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей цене акций (иначе говоря, она находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих данных (история торгового контракта также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 1.32% дополнительной доходности для инвестора или 11.21% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 44%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $37.89) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций OHAA в обращении
Институциональные держатели ECNS
Топ-10 хедж-фондов, владеющих IBDB
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод