Интересные опционы BKLN Put на 15 Марта

Инвесторы в биржевой фонд Invesco Trust II - Senior Loan ETF (обозначение: BKLN) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 15 марта. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности просмотрела всю цепочку опционов BKLN для новых контрактов от 15 марта и определила следующий контракт с поставкой, представляющий особый интерес.

Цена исполнения контракта с поставкой в размере 21,00 долларов США имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор должен был продать с целью открытия этого пут-контракта, он обязуется приобрести акции по цене 21,00 доллара, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне 20,95 доллара (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций BKLN, это могло бы стать привлекательной альтернативой сегодняшней оплате в размере 21,12 доллара за акцию.

Поскольку страйк в размере 21,00 доллара представляет собой приблизительную скидку в 1% к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия пут-контракта истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на то, что это произойдет, составляют 63%. Канал опционов на акции будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет бесполезным, премия составит 0,24% от суммы денежного обязательства, или 3,00% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную историю торгов биржевым фондом Invesco Trust II - Senior Loan ETF, и выделенный зеленым цветом, где находится страйк в размере 21,00 долларов США относительно этой истории:

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере контракта put составляет 14%.

Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 21,12 доллара) составит 4%. Для получения дополнительных идей контрактов с опционами пут и колл, на которые стоит обратить внимание, посетите StockOptionsChannel.com.

Канадские акции, доходность которых стала более высокой

Десятка крупнейших хедж-фондов, владеющих LEGO

Сеть опционов LVOX

Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод