Интересные опционные контракты PUT и CALL на SUPN на 21 ноября
Инвесторы компании Supernus Pharmaceuticals Inc (Тикер: SUPN) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SUPN на предмет новых контрактов, истекающих 21 ноября, и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $46.00 имеет текущую цену покупки в $1.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $46.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $44.90 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SUPN, это может быть привлекательной альтернативой оплате $46.35 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $46.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.39% доходности на денежные вложения или 13.85% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли акциями Supernus Pharmaceuticals Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $46.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $48.00 имеет текущую цену покупки в 55 центов. Если инвестор решит купить акции SUPN по текущей цене $46.35 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $48.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.75%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции SUPN действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торговли акциями Supernus Pharmaceuticals Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли SUPN за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $48.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $48.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли контрактом опциона также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 1.19% дополнительной доходности для инвестора или 6.87% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 41%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $46.35) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций STN в обращении
HFWA доходность с начала года
Фонды, владеющие SPHY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод