Интересные опционные контракты Put и Call на LITE на июнь 2028 года

Инвесторы в Lumentum Holdings Inc (Тикер: LITE) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением в июне 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 835 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LITE для новых контрактов на июнь 2028 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $680.00 имеет текущую заявку $302.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $680.00, но также получит премиум, что приведет к стоимости акций $378.00 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LITE, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $684.58 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $680.00 представляет собой приблизительно 1% скидки к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премиум составит 44.41% доходности на денежные обязательства, или 19.41% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Lumentum Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым, где расположен страйк $680.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $740.00 имеет текущую заявку $316.00. Если инвестор купит акции LITE по текущей цене $684.58 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $740.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) 54.26%, если акции будут выкуплены по истечению в июне 2028 года (до брокерских комиссий). Конечно, если акции LITE действительно вырастут, потенциально много прибыли может остаться на столе, поэтому важно рассматривать торговую историю Lumentum Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю LITE за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $740.00:

Учитывая тот факт, что страйк $740.00 представляет собой приблизительно 8% премиум к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 26%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премиум составит 46.16% дополнительной доходности для инвестора или 20.18% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 92%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 88%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $684.58) на уровне 80%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

YW Videos

AAV YTD Return

История акций RFAC

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод