Интересные опционные контракты Put и Call на FOLD с истечением 21 ноября
Инвесторы в Amicus Therapeutics Inc (Тикер: FOLD) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов FOLD на наличие новых контрактов с истечением 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $8.00 имеет текущую заявку на уровне 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он берет на себя обязательство купить акции по цене $8.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $7.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций FOLD, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $8.21 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $8.00 представляет собой приблизительную 3%-ю скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.00% доходности от денежного обязательства или 28.95% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amicus Therapeutics Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение цены исполнения $8.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $9.00 имеет текущую заявку на уровне 35 центов. Если инвестор решит купить акции FOLD по текущей цене $8.21 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он берет на себя обязательство продать акции по цене $9.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.89%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции FOLD действительно резко вырастут, то многое из потенциальной прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amicus Therapeutics Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов FOLD за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $9.00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $9.00 представляет собой приблизительную 10%-ю надбавку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 37%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (также будет построен график истории торгов контрактов на опционы). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.26% дополнительной доходности для инвестора или 24.68% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 215%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 207%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $8.21) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации ARW
История акций FOMX
YTD доходность PJT
Мнения и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод