Интересные опциональные контракты Put и Call на EXPD с датой истечения 17 апреля
Инвесторы в Expeditors International of Washington, Inc. (Symbol: EXPD) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EXPD для новых контрактов на 17 апреля и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $145.00 имеет текущую заявку на уровне $4.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $145.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций на уровне $140.90 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EXPD, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $148.93 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $145.00 представляет собой приблизительную 3% скидку от текущей цены торговых акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 2.83% доходности на денежные средства, или 18.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Expeditors International of Washington, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $145.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $150.00 имеет текущую заявку на уровне $6.10. Если инвестор решит купить акции EXPD по текущей цене $148.93 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $150.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 4.81%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции EXPD действительно сильно поднимутся, то значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, что делает важным изучение торговой истории за последние двенадцать месяцев для Expeditors International of Washington, Inc., а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EXPD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $150.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $150.00 представляет собой приблизительную 1% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история контракта опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет составлять 4.10% дополнительной доходности для инвестора, или 26.25% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $148.93) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
CETX Videos
SMFG Split History
Institutional Holders of SEPT
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод