Интересные опции Put и Call на PCG на март 2027 года
Инвесторы в PG&E Corp (Тикер: PCG) сегодня увидели появление новых опционов с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PCG на наличие новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $17.00 имеет текущую ставку в 7 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $17.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $16.93 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PCG, это может стать привлекательной альтернативой оплате $18.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $17.00 представляет собой приблизительно 8% скидки от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.41% доходности на денежные обязательства или 0.39% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли PG&E Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $17.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую ставку в 9 центов. Если инвестор решит купить акции PCG по текущему уровню цены $18.38 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 9.30%, если акции будут выкуплены по истечению в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции PCG действительно резко вырастут, это может оставить много недополученной прибыли, что делает важным изучение истории торговли PG&E Corp за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли PCG за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $20.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 9% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем веб-сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.49% дополнительной доходности для инвестора или 0.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 37%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 30%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также текущую цену $18.38) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей относительно контрактов пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Список акций с дивидендами в энергетическом секторе
Исторические цены акций SCIN
Прогнозы по акциям VCRA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод