Интересные колл-опционы OGN на декабрь 2027 года
Инвесторы в Organon & Co (символ: OGN) сегодня увидели новые опционы, доступные для срока истечения в декабре 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 844 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OGN для новых контрактов декабря 2027 года и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт по цене страйка $10.00 имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор купит акции OGN по текущему уровню цены $9.29 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $10.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.72%, если акции будут выкуплены по истечении срока в декабре 2027 года (до брокерских комиссий). Конечно, существует вероятность того, что значительная часть прибыли останется неиспользованной, если акции OGN действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Organon & Co, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов OGN за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $10.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $10.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 37%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.08% дополнительной доходности для инвестора или 0.47% на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 60%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $9.29) на уровне 56%. Для получения идей по другим контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BLL Insider Buying
OBNK Прогнозы акций
Институциональные держатели CCCM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод