Интересные колл-опционы HRL на 26 декабря
Инвесторы в Hormel Foods Corp. (Тикер: HRL) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 26 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HRL и выявила следующий контракт колл, представляющий особый интерес.
Контракт колл с ценой страйка $25.00 имеет текущую ставку 10 центов. Если инвестор купит акции HRL по текущей цене $21.67 за акцию, а затем продаст этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.83%, если акции будут выкуплены по истечении 26 декабря (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции HRL действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа исторических данных торговли Hormel Foods Corp. за последние двенадцать месяцев, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже приведена таблица, показывающая исторические данные торговли HRL за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $25.00:
С учетом того, что страйк $25.00 представляет собой приблизительно 15% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 65%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.46% дополнительной доходности для инвестора, или 3.37% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере контракта колл составляет 33%. Между тем, мы рассчитываем фактическую историческую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $21.67) на уровне 27%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели IPXL
История сплита GBNK
Топ-10 хедж-фондов, владеющих DECN
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод