Интересные колл-опционы CVE на 15 мая

Инвесторы компании Cenovus Energy Inc (Тикер: CVE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 15 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CVE для новых контрактов 15 мая и выявила следующий контракт колл, представляющий особый интерес. Контракт колл с ценой исполнения $35.00 имеет текущую ставку в 15 центов. Если инвестор приобретет акции CVE по текущей цене $22.98 за акцию и затем продаст этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 52.96%, если акции будут выкуплены на истечении 15 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции CVE действительно вырастут, поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Cenovus Energy Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов CVE за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $35.00: Учитывая, что цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительно 52% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 91%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 0.65% дополнительной доходности для инвестора или 3.56% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost. Подразумеваемая волатильность в примере контракта колл выше составляет 64%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $22.98) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com. Также смотрите: MLNK Videos Институциональные держатели HOLX Топ-10 хедж-фондов, держащих GAZB Мнения и точки зрения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод