Интересные колл-опционы APA на 13 марта
Инвесторы в APA Corp (Тикер: APA) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 13 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов APA для новых контрактов с истечением 13 марта и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт по страйку $27.50 имеет текущую цену покупки $1.00. Если инвестор купит акции APA по текущему уровню цены $26.88 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $27.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (за исключением дивидендов, если они есть) в 6.03%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции APA действительно вырастут, поэтому важно изучать исторические данные о торговле APA Corp за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов APA за последние двенадцать месяцев, со страйком $27.50, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $27.50 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 3.72% дополнительной доходности для инвестора, или 31.61% в годовом выражении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 69%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.88) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Контрарный взгляд
Цепочка опционов DRC
Видео JPXN
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод