Индикатор VuManChu: что это и как применять

Время от времени сообщества трейдеров будоражат новости о появлении очередного "святого Грааля". Такое сленговое название получили торговые системы, индикаторы или наборы индикаторов, которые, по версии разработчиков, дадут возможность пользователям заключать безошибочные сделки или получать торговые сигналы с высокой точностью. Для криптотрейдеров очередной такой находкой стал индикатор "Рыночные шифры" (Market Cipher), созданный покорителем мировых рекордов в торговле на рынке криптовалют трейдером (или группой трейдеров) Crypto Face. Естественно, пользоваться продуктом предлагается платно (400 долларов самая дешевая, трехмесячная лицензия и 1500 долларов - LifeTime). Неудивительно, что в сообществе нашлись умельцы, способные создать аналогичный (более чем на 95%) инструмент. Итак, бесплатная версия индикаторов от VuManChu: что это и как применять в криптотрейдинге? 

Набор "рыночных шифров"

Оригинальный продукт Market Cipher от Crypto Face включает четыре пака индикаторов:

1. Cipher A - трендовый индикатор, точнее, набор индикаторов, помогающий трейдеру идентифицировать бычьи и медвежьи тенденции на рынке, а также различные промежуточные или нештатные (такие как манипуляции) ситуации. 
2. Market Cipher B - осциллятор, созданный по принципу "все в одном", объединивший пять алгоритмов, которые отличаются хорошей динамикой (нулевым или минимальным лагом по отношению к ценовому графику) и высокой точностью сигналов.
3. Market Cipher SR - инструмент, предназначенный для автоматической отрисовки горизонтальных уровней поддержки/сопротивления для систем внутридневной торговли.
4. Market Cipher DBSI - двухполосный индекс силы (Dual Band Strength Index), построенный на 36 индикаторах Моментум. Оценка показаний каждого в диапазоне от –5 до 34 с последующим суммированием позволяет получить близкую к объективной картину ценового импульса на каждой свече.

Предоставленные разработчиком описания дают основания надеяться на полезность полного набора шифров и применимость отдельных или всех инструментов при разработке прибыльных торговых систем.

Разработчик копий VuManChu (VMC), принимая во внимание заинтересованность членов сообщества, не стал повторять весь набор, ограничившись только Cipher A и Cipher B, добавив к последнему возможность отображать дивергенции отдельных осцилляторов с ценовым графиком. В результате в терминале получается впечатляющая картинка.

Созданы индикаторы для торговой платформы TradingView, версии от VMC доступны всем клиентам бесплатно. 

Что представляют собой индикаторы VMC Cipher A и Сipher B

Являясь практически полной копией оригинальных индикаторов от Crypto Face, продукты VuManChu имеют такое же функциональное назначение.

Cipher A

VMC Cipher A - трендовый индикатор, основу которого составляет семейство из восьми экспоненциальных скользящих средних (лента EMA). Мувинги с меньшими номерами рассчитываются на меньших периодах. Направление тренда определяет взаимное расположение EMA2 и EMA8. Самая быстрая скользящая средняя EMA1 используется для идентификации некоторых сигналов.

Cipher B

VMC Cipher B - универсальный индикатор, транслирующий показания нескольких осцилляторов. В их числе:

• WaveTrend (индикатор, созданный одним из членов сообщества TradingView);
• Money Flow Index (MFI);
• Relative Strength Index (RSI);
• комбинированный индикатор Stochastic RSI;
• индикатор циклов Shaff Trend Cycle;
• MACD.

По результатам расчета индикаторов строятся линии и области, которые позволяют оценивать рыночную обстановку и прогнозировать развитие ситуации. 

И Cipher A, и Cipher B отображают кроме индикаторных линий и графические примитивы, позволяющие трейдеру идентифицировать особые точки и ситуации, полученные при расчете скользящих средних и осцилляторов. Часть из них дублируется в обоих окнах, некоторые уникальны для одного из индикаторов. 

Применение VuManChu Cipher A и B

Комбинация индикаторов Cipher A и Cipher B представляет собой торговую систему, которая дает понимание рыночной ситуации, позволяет найти точки для входа в позиции и ее закрытия. 

Настройка индикаторов

Для каждого из индикаторов задается целый список параметров. Например, для Cipher A основными являются периоды расчета всех восьми экспоненциальных мувингов. Список настроек Cipher B значительно шире, он включает обязательные настройки для каждого из осцилляторов.

Трейдеру для модификации доступны все основные переменные. По умолчанию их значения установлены согласно рекомендациям автора оригинального набора "рыночных шифров" для торговли на крипторынке, точнее криптопарой BTCUSDT. Они вполне подойдут для работы с активами, имеющими высокий коэффициент корреляции с этой парой.

Для других рынков и активов придется задавать другие параметры. Поскольку их количество велико, провести оптимизацию индикатора для каждого инструмента сложно. Решается эта задача только с помощью привлечения тестера стратегий. Произвести вручную перебор всех значимых переменных, чтобы получить адекватную рыночную картину, почти невозможно.

Как работать с VuManChu Cipher A и Cipher B

Трейдер может анализировать рынок по основным линиям индикаторов. Считается, что тренд развивается с момента пересечения на Cipher A второй и восьмой EMA. На графиках это отображается изменением цвета мувингов и заливки пространства между ними.

В окне осциллятора Cipher B основную информационную ценность имеют линии и области:

• WaveTrend, которые отображают развитие последовательности ценовых импульсов в волновой структуре;
• MFI, показывающие основное направление движения денежных потоков;
• RSI и Stochastic RSI, служащие для определения динамики котировок.

Однако скриншот чарта из торгового терминала TradingView наглядно иллюстрирует все проблемы работы с этим семейством индикаторов. Окна, как основное (ценовое), так и подвальное, загромождены графической информацией. Хорошо знающий легенду (какие графики какими цветами в каких условиях отображаются) трейдер, конечно же, проведет по этой картинке полный анализ рыночной ситуации. Однако это потребует значительного времени, что недопустимо, например, для скальперов или торгующих внутри дня. 

Похоже, это хорошо понимают авторы и оригинала, и копии. Чтобы облегчить трейдеру интерпретацию показаний индикатора и принятие торговых решений, здесь массово использованы графические примитивы. Так, например, желтый крест на графиках Cipher A означает, что текущая ситуация на рынке, скорее всего, сложилась в результате манипуляций ценой. В таком случае стоит воздержаться от входов, несмотря на наличие сигналов на одном или обоих индикаторах. В то же время на Cipher B желтая точка маркирует сигнал на вход в рынок от WaveTrend. Появляются они нечасто и оцениваются как очень сильные.

Список всех маркеров для Cipher A и Cipher B можно найти в подробной инструкции от автора оригинала. Там же рассматриваются ситуации с появлением нескольких маркеров на одном торговом периоде на обоих графиках.

Стоит ли использовать индикаторы VuManChu в торговле на финансовых рынках?

Результаты, которые показывает на торгах криптовалютой Crypto Face, автор оригинального набора индикаторов Market Cipher воспринимаются трейдерами как солидная рекомендация для этой торговой системы. Особенно привлекательно выглядит ее использование для новичков. Им не надо понимать протекающие на рынке процессы, оценивать вероятность благоприятного развития событий в той или иной ситуации. Всё, что требуется, - выучить легенду (прежде всего, маркеры) и выполнять при их появлении инструкции разработчика ТС.

Однако опытные трейдеры отмечают ее серьезные недостатки:

1. Отсутствие универсальности. При переходе к торговле на других рынках и активах, даже при смене таймфрейма необходимо изменение параметров входящих в систему индикаторов. Поскольку набор переменных обширен, добиться оптимальной настройки практически нереально. Впрочем, этот недостаток есть у всех многоиндикаторных ТС.
2. Подробную инструкцию по использованию системы можно получить только при покупке лицензии у автора оригинала. Те же документы, которые есть в сети, вряд ли можно назвать информативными. Впрочем, для владеющих встроенным языком создания скриптов для TradingView не составит труда разобраться в принципе работы и особенностях хотя бы копий от VuManChu, поскольку исходный код этих индикаторов есть в открытом доступе.
3. Маркировка ситуаций и событий на рынке, сигналов на вход в сделку и закрытие позиций отражает собственную точку зрения автора системы. Для многих трейдеров предпочтительнее делать выводы и принимать решения на основе первичных инструментов анализа. Однако нагромождение графиков в окнах, особенно в подвале, где размещен Cipher B, практически не дает такой возможности. 

В целом же набор VuManChu Market Cipher, возможно, и является прибыльной торговой системой. Однако реальная доходность при ее использовании пока документально не подтверждена. При этом недостатки, присущие всем многоиндикаторным ТС, есть и в этом случае.