Индикатор волатильности Чайкина: что это и как использовать

Волатильность — одна из главных характеристик рынка. Определить ее можно с помощью индикатора Чайкина (CHV). Это простой и удобный инструмент. Он применяется для измерения разницы между максимальной и минимальной стоимостью в определенном промежутке времени. Индикатор волатильности Чайкина рекомендуется использовать в комбинации с другими инструментами технического анализа, например, скользящими средними или MACD.

Характеристики и настройки

Для расчета индикатора необходимо вычислить спред — разницу между максимальным и минимальным значениями текущего бара. Эта величина сглаживается экспоненциальной скользящей средней за установленный период.

Внимание! Волатильность представляет собой разницу между максимальной и минимальной ценой на текущем баре за вычетом аналогичного показателя за прошедшие периоды. С помощью этой величины инвестор может отследить изменение котировок с течением времени.

Настройки CHV:

1. TypeSmooth — одна из разновидностей скользящей средней. Можно установить простую или экспоненциальную. По умолчанию в настройках используется второй вариант.
2. ROCPeriod — номер периода, для которого планируется произвести расчеты. В стартовых настройках установлено значение 10.
3. SmoothPeriod — период расчета скользящей средней. По умолчанию используется 10.

Внимание! Перечисленные настройки считаются оптимальными, по мнению создателя индикатора — Марка Чайкина. Но каждый пользователь может изменить их по собственному усмотрению.

Принципы работы индикатора

Индикатор Чайкина работает по тем же принципам, что и ATR — другой популярный инструмент, который тоже используется для определения волатильности. Но в отличие от второго первый не учитывает гэпы. Это разрывы линии графика, которые образуются по причине большой разницы, возникающей между ценами закрытия и открытия. Гэпы не имеют большого значения для дневного анализа. Но для более длительного периода их рекомендуется учитывать. Это основной недостаток индикатора Чайкина.

В использовании этот инструмент отличается большим удобством. При интерпретации его сигналов у инвесторов, как правило, не возникает затруднений, так как они имеют однозначное толкование. При высокой волатильности на коротких периодах времени можно ожидать, что цена в скором будущем достигнет нового локального минимума. Это может быть признаком завершения нисходящего тренда. Если волатильность снижается на средних или длительных дистанциях, можно предположить, что цена вскоре достигнет нового максимума. Индикатор сигнализирует о завершении восходящего тренда.

Внимание! После достижения индикатором минимума или максимума возникает большая вероятность ценовой коррекции или разворота тренда. Как правило, эта ситуация характеризуется снижением волатильности.

Вероятность разворота тренда возникает и в тех случаях, когда индикатор пересекает линию нулевого уровня. Но не рекомендуется незамедлительно реагировать на этот сигнал. Перед входом в позицию следует убедиться в правильности сделанных выводов с помощью других индикаторов.

Важные нюансы

При работе с индикатором волатильности Чайкина следует учитывать такие нюансы:

1. Часто линия графика CHV достигает максимального значения в моменты ценовой коррекции. В таких случаях следует ожидать длительного бокового движения.
2. Пребывание рынка в состоянии флэта предполагает низкую волатильность. С момента начала роста индикатора нужно быть готовым к скорому выходу из бокового движения.
3. Направление CHV по траектории вверх является предвестником формирования нового ценового максимума. До момента установления очередного экстремума волатильность увеличивается.
4. Быстрое движение графика индикатора свидетельствует о замедлении текущего тренда. Существует большая вероятность скорой коррекции цены или ее разворота в обратную сторону.

Применение индикатора волатильности Чайкина в стратегиях трейдинга

Индикатор Чайкина подходит практически для любой стратегии трейдинга, применяемой внутри одного дня, а также на длительных и средних сроках. Для торговли рекомендуется использовать дивергенцию. Этот паттерн является признаком слабости тренда и его готовности к скорому развороту. На «бычьем» рынке его максимумы снижаются, а на «медвежьем» — растут. При этом CHV демонстрирует повышение минимумов.

Торговля с дивергенцией требует определения тренда. Не следует искать расхождения графика цены с индикатором при консолидации. Основное предназначение дивергенции заключается в прогнозе смены тренда. При боковом движении существует большая вероятность возникновения ложных сигналов.

В случае выявления дивергенции можно применить разворотные или другие паттерны в комбинации с CHV. Это могут быть, например, «Стохастик», «Утренняя звезда» или «Вечерняя звезда». Эти инструменты часто применяются для подтверждения достоверности сигнала.

Внимание! Пересечение индикатором нулевого значения по направлению вниз свидетельствует о зарождении нисходящего тренда, и наоборот. При консолидации о начале новой тенденции предупреждает отдаление кривой графика от нуля.

Индикатор Чайкина рекомендуется использовать в сочетании с Лентами Боллинджера. Последний представляет собой три скользящие линии на графике. Центральная характеризует среднее значение цены, а две другие являются границами диапазона колебания котировок актива. В периоды коррекции бычьего рынка цена касается второй линии Боллинджера. Индикатор Чайкина формирует экстремум ниже нуля. На «медвежьем» рынке наблюдается обратная ситуация. В этом случае формируется экстремум выше нуля.

Преимущество индикатора волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина имеет несколько весомых плюсов:

1. Расчет показателей с учетом объема продаж.
2. Высокая точность при использовании в сочетании с другими индикаторами.
3. Интеграция в торговые платформы. Самостоятельная установка не требуется.

Недостатком CHV считается большое количество ложных сигналов. Отфильтровать их можно путем сочетания индикатора с другими паттернами.

Заключение

Индикатор Чайкина CHV используется для определения волатильности, а также точек завершения или разворота тренда. При его применении инвестор может найти лучшие моменты для входа в позицию и выхода из нее. По мнению создателя индикатора, высокая волатильность указывает на перепроданность рынка, а низкая — на его перекупленность.

CHV инвесторы часто сравнивают с ATR. Это объясняется сходством графиков и интерпретации данных индикаторов. Преимущество ATR заключается в том, что он учитывает гэпы. При этом индикатор Чайкина более четко указывает на моменты остановки движения цены и ее перехода в состояние разворота или флэта.

Каким бы эффективным ни был индикатор, использовать его без дополнительных инструментов не рекомендуется. При публикации новостей рынок может меняться несколько раз за день. После их опровержения ситуация возвращается к исходному состоянию. Реакции на каждое изменение могут повлечь за собой убытки. Поэтому рекомендуется проверять правильность толкования сигналов с помощью других индикаторов. Высокую эффективность CHV демонстрирует в комбинации с MACD и Envelopes.