Индекс ММВБ пытается закрепиться выше уровня 1452 пунктов, при этом он близок к зоне перекупленности

Вчера российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1448.32 пункта, понизившись на 0.97%. Основные фондовые индексы США выросли. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 0.11% и закрылся на уровне 1405.53 пункта, индекс Nasdaq повысился на 0.46% до 3030.93, индекс DJIA уменьшился на 0.06% до 13164.78. Американские индексы продолжают достаточно вялую торговлю после закончившегося сезона отчетов, показывая незначительный рост и закрепившись выше ключевых уровней, 13000 для DJIA, 1400 для S&P и 3000 для Nasdaq. Изменение объема промышленного производства в США составило 0.6%, что явилось наибыстрейшими темпами с апреля. Однако, индекс Emipre Manufacturing снизился до отрицательного значения. Участники рынка продолжают ожидать действий со стороны ЕЦБ по покупке облигаций проблемных стран, чтобы снизить стоимость заимствования. Индекс VIX упал до уровня 14.63. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США повысилась на 12 б.п. до 2.95%, а 10-летних - выросла на 10 б.п. до 1.84%. Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. Японский Nikkei повысился на 1.88%, китайский Shanghai Composite упал на 0.18%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.06%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.15%. Доллар растет относительно корзины валют (USD index 82.81 (+0.20%)). Доллар укрепляется относительно корзины валют выше отметки 82.5. Промышленное производство в США поддержало доллар, снизив ожидания относительно смягчения со стороны ФРС. Евро (EUR/USD 1.227; -0.15%), в свою очередь, снижается ниже уровня $1.23, но пока остается на этом высоком для валюты уровне, поддерживаемый надеждами на то, что ЕЦБ предпримет действия по покупке облигаций периферийных стран для снижения стоимости заимствования. Это отпугивает многих участников рынка от того, чтобы открыть короткие позиции. Европейская валюта фундаментально остается под давлением. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на проблемах банковского сектора Испании. Доходности по испанским облигациям близки к 7%. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 5.77%, испанских - 6.62%. Иена (USD/JPY 79.28; +0.37%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.979; +0.15%) слабеет против американской валюты. Цены на нефть падают. Так, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $116.01 (-0.21%), а WTI торгуется у отметки $94.14 (-0.20%). Нефть продолжает обновлять свои локальные максимумы на фоне данных министерства энергетики, показавших падение запасов на 3.7 млн баррелей при ожиданиях -1.5 млн. Кроме этого, Китай может предпринять меры для стимулирования роста. Основными драйверами остаются волнения вокруг европейских проблем, в том числе банковского сектора Испании и его влияния на глобальный спрос на нефть. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста. Сегодня российский фондовый рынок растет в первой поливине торгов. На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.59% до 1456.8. После значительного роста на прошлой неделе российский рынок оставил позади уровень 1410 (100-дневная средняя) и теперь тестирует сопротивление на уровне 1452 (200-дневная средняя), уже находясь выше него, но пока не может уверенно его превзойти. При этом индекс ММВБ близок к зоне перекупленности (RSI-14 = 60). Ближайшая поддержка на 1410/20/40 (20-, 10-, 100-дневная средняя) и 1395 (50-дневная средняя). Сегодня в 13:00 выйдет индекс потребительских цен в ЕС, в 16:30 - объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов и число первичных обращений за пособием по безработице, а в 18:00 - производственный индекс ФРС-Филадельфии.