Гаусс на фондовом рынке Константин Шивади Недавно мне довелось побеседовать в тамбуре электрички с профессиональным математиком о методах анализа на финансовых рынках. Знакомство началось с

Гаусс на фондовом рынке

Константин Шивади

Недавно мне довелось побеседовать в тамбуре электрички с профессиональным математиком о методах анализа на финансовых рынках. Знакомство началось со стреляния сигареты, продолжилось разговором о «высоком», и закончилось обменом координат. Как сказал мой собеседник Валерий, - знаниями нужно делиться.

Аппроксимация – мечта игрока

Многие одержимы созданием perpetuum mobile для извлечения прибыли на фондовом рынке, и мысли части людей уходят в плоскость получения надежного инсайда, а другая часть ищет математические способы. Раньше мне самому виделась постановка задачи для математических методов так: имеется ряд исторических данных – дата/время (t) и цена (P). И как было бы хорошо подобрать под уже существующие данные функцию P(t) описывающую зависимость цены от времени. Подставляешь в формулу t из будущего, и получаешь значение P. Сразу понятно что делать: покупать или шортить. Со времен учебы в институте я запомнил метод аппроксимации «приближение и интерполирование функций», который как раз для таких целей и предназначался. Ведь задача получения функции на статистических данных на самом деле распространенная. Например, в аэродинамической трубе продувают объект и снимают показания с датчиков. Затем на основе этих данных выводят формулу и применяют ее в широких целях.

Все это я когда-то излагал знакомым математикам, но они отвечали, что для фондового рынка такое невозможно. В рассуждениях они ссылались на кривую распределения Гаусса, и говорили, что достоверно описать зависимость цены от времени невозможно. Будет слишком высокая погрешность. Смысл объяснения мне остался не очень понятным, но один из «гуру» объяснил по-простому: мол, описать передвижение стада коров формулой можно. И методы аппроксимации здесь хорошо работают, а вот деятельность человеческого стада формализации не поддается. Я принял все эти рассуждения как аксиому и мысли стали работать в другом, более традиционном направлении.

Разговор в тамбуре

Валерий из электрички оказался военным в отставке, который раньше занимался расчетами в баллистике. История жизни простая: служил на Дальнем Востоке, затем тяжело заболел, переехал в Москву, сейчас изучает PhotoShop.

А я кратко описал ему желания вечно зарабатывать на фондовом рынке и спросил о том, какие математические подходы применяются в таких вещах. Он посоветовал купить книжку «Финансовая математика» В. И. Малыхина, которую Валерий сам читал, а с автором знаком. В основе лежит статистика: дисперсия, мат. ожидания, распределения, отклонения и пр.

В интернет-магазинах она есть, и купить ее без проблем. Но Валерий сказал, что «сейчас наступает полвека аналитики, и спрос на специалистов будет сильно расти. Те задачи, которые стоят, требуют больших ресурсов. Это касается и стратегии, и технологий. И в энергетике, и в политики, и в обществе». Что касается учебников, то Валерий посетовал на современную литературу, в которой новые авторы пересказывают старых с потерей качества.