ФРС проведет в 2025 году стресс-тесты для банков с учетом новых сценариев

ФРС опубликовала гипотетические сценарии для своих ежегодных стресс-тестов, которые направлены на оценку устойчивости крупных банков и их способности продолжать кредитование даже в условиях тяжелой глобальной рецессии, пишет Bloomberg.

В этом году 22 банка страны будут проверены на предмет глобальной рецессии с возросшими рисками как на рынках коммерческой, так и жилой недвижимости, в дополнение к кризису на рынке корпоративных облигаций. Более того, стресс-тест в 2025 году будет предусматривать сценарий увеличения безработицы до пика в 10%. Такой рост будет сопровождаться серьезной волатильностью рынка, расширением спредов корпоративных облигаций, падением цен на жилье на 33% и падением цен на коммерческую недвижимость на 30%.

ФРС выпустила два дополнительных гипотетических элемента, предназначенных для проверки рисков посредством собственного «исследовательского анализа» банковской системы. Этот анализ отделен от стресс-теста и будет изучать другие возможные риски для банковской системы, что не повлияет на требования кредиторов к капиталу.