Физический подход к анализу рынка CBear, частный инвестор И монетка, и купюра падают с тем же ускорением, что и яблоко. Независимо от номинала и эмитента. Второй закон Ньютона С

CBear, частный инвестор

И монетка, и купюра падают с тем же ускорением,
что и яблоко. Независимо от номинала и эмитента.
Второй закон Ньютона

С большим или меньшим интересом, в различных объёмах, но физику изучали все. Кому-то эти знания показались лишней обузой и были забыты, кто-то ими пользуется постоянно. У большинства же, надо полагать, они перешли в разряд энциклопедических - про запас. А потому нет-нет, да всплывёт в памяти что-нибудь из пройденного курса физики, иногда в совершенно неожиданном приложении.
Сходство финансовых графиков с физическими порой отмечают даже штатные аналитики. Но если штатным аналитикам в своих комментариях далеко идущих выводов на основе такого сходства делать нельзя, то независимым трейдерам никто этого не запрещает. В частности, Емеля-600 написал недавно интересный комментарий, на котором хотелось бы немного остановиться.
Сначала о дополнениях к картинке. Раз речь идёт о затухающих колебаниях - я ограничил отмеченные кружками зоны консолидации цен экспонентой (сверху и снизу от аттракторов). Вообще говоря, зон консолидации, похожих на эти, больше. Некоторые я отметил синими квадратиками, для примера. Однако, если вы попробуете подобрать параметры для экспоненты - во всех других местах они будут существенно (в разы) отличаться от параметров для выделенных кружками участков. Тогда как для этих трёх участков параметры примерно одинаковы.
Теперь посмотрим повнимательнее:
О размерности аттракторов. Мне кажется нелогичным измерять уровни минимальной величиной индекса. Например, при формировании первой отмеченной кругом консолидации в 1996г. минимальное значение было другим, нежели в последующих случаях. Не изменять же расчёты каждый раз, когда достигается новый минимум! Ведь уровень аттрактора задаётся физической величиной какой-то, а именно - количеством денег и участников в системе. И эта величина не зависит от того, какой исторический минимум был достигнут.
Мне кажется логичным, что один из уровней аттракции расположен вблизи 100 пунктов - ведь индекс вводился в период, когда уровни цен были более-менее стабильными. Возможно, ниже расположен ещё один уровень-аттрактор (примерно на уровне 55-60 пунктов РТС, где индекс находился в конце 1998г.). Есть тот уровень или нет - каждый может решить для себя сам. Сегодня это обсуждать нет смысла, потому как тот уровень не актуален. Остальные уровни примерно совпадают с цифрами Емели-600 (у меня 105 - у него 113, у меня 185 - у него 188, у меня 355 - у него 339). А вот насчёт следующего уровня, более высокого, у меня мнение другое. Уровень 490 (450-530) пунктов уже однажды достигался, и практика показала, что этот уровень не является устойчивым. А? следовательно, аттрактор (который, по физическому смыслу, является устойчивым уровнем) находится выше. Где?
Здесь можно применить более сложные и более физические рассуждения. Однако, чем хорош физический подход - он позволяет давать качественную оценку искомого значения, которую быстро и просто можно рассчитать "на коленке". Для нашего случая достаточно взять отношение более высокого уровня к более низкому (185/105 и 355/185). Получим цифры порядка 1,75-1,95. Вот в такой пропорции, вероятно, по отношению к уровню 355 и находится более высокий аттрактор. Это 620-690 пунктов РТС. Плюс к этому - вокруг аттрактора будет коридор, не менее 50 пунктов в каждую сторону. На этом изыскания можно завершить на сегодня. Всё остальное корректировать нужно по факту. А на сегодня имеем: 1) 400-600 пунктов РТС - это не уровень. Его или проходим вверх, или возвращаемся назад, ниже 400, 2)перед консолидацией на более высоком уровне мы должны увидеть максимум в районе 700 пунктов РТС. Вот и получается, что если к таким подвигам мы не готовы, то устойчивого и плавного роста мы не дождёмся. Главным показателем должен быть существенный (очень) ввод денег в торговую систему.
Кстати, о сумме денег. Если рассматривать биржу как физическую систему - немудрено, что аттракторы из года в год располагаются примерно на одних уровнях. Ведь биржа - это деньги и сделки. Уровни и колебания цен определяются доходностью, с которой работают деньги, а не тем, какие инструменты на ней торгуются. :-)))
Физический подход - один из эффективных инструментов. Его отличает от иных методов (вероятностная статистика в ТА и психологическое ожидание в ФА) понимание процесса. А уже если имеется понимание - тогда можно приступать к расчётам. Подумайте: в физике нет вероятностей, если закон подмечен в природе и выражен в формулах - он действует всегда! :-)))