ФИНАМ: ЦБ разместил в банках 1,5 трлн рублей в преддверии аукционов Минфина

Сектор инвалютных облигаций. Как стало известно вчера, Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций "Газпрома", 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году, осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска. Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял $1,2 млрд, однако, в октябре 2022 года "Газпром" разместил локальные облигации на $539,9 млн, заместив ими часть выпуска евробондов-2034. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2034 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Полученные в рамках обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, таким образом сейчас в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2034 году на $660,1 млн. 

Сегодня ЕАБР (AAA(RU)) будет собирать заявки на выпуск юаневых облигаций объемом ¥1,5 млрд со сроком обращения 3 года. Ориентир ставки купона – 3,75%-3,95% годовых. Выпуск станет первым юаневым бондом на Мосбирже от эмитента из финансового сектора.

Сектор рублевых облигаций. Кривая ОФЗ не изменила своего положения по итогам торгов в понедельник, участники рынка явно ждут среды, когда состоятся очередные аукционы Минфина. К ним, видимо, готовится и ЦБ, который вчера на аукционах годового и месячного репо разместил в банках суммарно 1,492 трлн рублей. Рост предложения ликвидности со стороны регулятора происходит на фоне активного размещения Минфином ОФЗ.

Корпоративный индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,05% и закрылся на уровне 91,8 пункта при объёме торгов ₽770 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ПочтаР2P01 (доходность – 10%, дюрация – 3,6 года), Систем1P12 (доходность – 10,5%, дюрация – 1,9 года), СамолетP12 (доходность – 13,1%, дюрация – 2,3 года), МэйлБ1Р1 (доходность – 10,2%, дюрация – 3,4 года) и НорНикБ1P2 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,6 года).