Есть шанс воспользоваться разницей в уровне волатильности индекса РТС и "Газпрома"

1. Волатильность в "Газпроме" против волатильности в РТС. В "Газпроме" сейчас волатильность 44-я, а в РТС - 50-я. С учетом того, что и логически (волатильность индекса меньше волатильности частей) и исторически данное несправедливо - этим можно воспользоваться. Покупаем сентябрьские колы в "Газпроме" и выравниваем дельту, продавая фьючерсы. И продаем путы в РТС, продавая фьючерсы. 2. Еще интересная идея: проданный пут + RTSVX. В случае, если RTS падает - получается прибыль по путам. Соотношение рассчитывается из дельты в смелом предположении, что корреляция между RTSVX отрицательная, на уровне 0,6. 3. По-прежнему актуальны путы в золоте.