EPD опционы с истечением в марте 2027 года начинают торги.
Инвесторы в Enterprise Products Partners L.P. (Тикер: EPD) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов EPD для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по страйку $35.00 имеет текущую цену покупки 57 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $35.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $34.43 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EPD, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $35.84 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $35.00 представляет собой приблизительную 2% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 54%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет составлять 1.63% доходности на денежное обязательство или 1.54% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Enterprise Products Partners L.P., с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $35.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйку $37.00 имеет текущую цену покупки 7 центов. Если инвестор решит купить акции EPD по текущей цене $35.84 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по цене $37.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.43%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться упущенной, если акции EPD действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Enterprise Products Partners L.P., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов EPD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $37.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $37.00 представляет собой приблизительный 3% премиум к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов контрактов на опционы также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 0.20% дополнительной доходности для инвестора, или 0.18% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 20%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 22%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $35.84) на уровне 19%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные владельцы BXMT
Историческая прибыль PROCEPT BioRobotics
Доходность BCTG с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод