Доступны опционы на декабрь 2026 года для Baxter International (BAX)

Инвесторы в Baxter International Inc (Тикер: BAX) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 415 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов BAX для новых контрактов декабря 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $22.50 имеет текущую ставку $1.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $22.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $21.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BAX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $22.68 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $22.50 представляет собой примерно 1% скидки от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.67% доходности на вложенные средства или 5.86% в annualized — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Baxter International Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $22.50 относительно этой истории:

Обращаясь к коллам в цепочке опционов, колл контракт по страйку $25.00 имеет текущую ставку $1.00. Если инвестор решит купить акции BAX по текущему уровню цены $22.68 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые есть) в 14.64%, если акции будут выкуплены по истечении в декабре 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции BAX действительно вырастут, можно упустить значительный потенциал, поэтому изучение торговой истории Baxter International Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаментов становится важным. Ниже представлен график, показывающий торговую историю BAX за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $25.00:

Учитывая тот факт, что страйк $25.00 представляет собой примерно 10% премию к текущей цене торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет отображаться в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 4.41% дополнительной доходности для инвестора или 3.88% в annualized, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 46%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 45%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $22.68) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели MDW

Институциональные держатели BSJV

Топ-10 хедж-фондов, владеющих HMY

Мнения и взгляды, выраженные в этом материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод