Декабрьские опционы теперь доступны для Churchill Downs (CHDN)
Инвесторы в Churchill Downs, Inc. (Тикер: CHDN) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 429 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это возможно для контрактов с более коротким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHDN для новых контрактов декабря 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $85.00 имеет текущую заявку на уровне $8.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $85.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $77.00 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHDN, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $88.09 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $85.00 представляет собой приблизительную 4% скидку к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), есть также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.41% возврата на денежные обязательства или 8.01% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Churchill Downs, Inc., и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $85.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $95.00 имеет текущую заявку на уровне $9.50. Если инвестор решит купить акции CHDN по текущей цене $88.09 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $95.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.63%, если акции будут выкуплены на истечении в декабре 2026 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции CHDN действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа торговой истории за последние двенадцать месяцев для Churchill Downs, Inc., а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю CHDN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $95.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $95.00 представляет собой приблизительную 8% премию к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет представлена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 10.78% дополнительного возврата для инвестора или 9.17% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 35%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $88.09) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих QSII
Топ-10 хедж-фондов, владеющих EMIH
TDYS Insider Buying
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод