COHR 13 марта опционы начинают торговлю
Инвесторы в Coherent Corp (Тикер: COHR) увидели, что сегодня началась торговля новыми опциями с истечением 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COHR для новых контрактов на 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $210.00 имеет текущую ставку $19.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $210.00, но также получит премию, что установит базу стоимости акций на уровне $190.50 (до учета комиссии брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций COHR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $214.01 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $210.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится в зоне вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.29% доходности на денежные обязательства или 78.90% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Coherent Corp и выделяющий зеленым цветом расположение цены исполнения $210.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене исполнения $220.00 имеет текущую ставку $23.50. Если инвестор решит купить акции COHR по текущему уровню цены $214.01 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $220.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.78%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до учета комиссии брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции COHR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Coherent Corp, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов COHR за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $220.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $220.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится в зоне вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 46%. На нашей странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 10.98% дополнительной доходности для инвестора или 93.30% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 84%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 90%.
Тем временем, мы оцениваем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $214.01) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих DBOC
Исторические цены акций MBRX
ROP MACD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод