CI 13 марта опционы начинают торги
Инвесторы в The Cigna Group (Symbol: CI) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CI на предмет новых контрактов на 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $270.00 имеет текущую ставку $8.50. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $270.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $261.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CI, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $273.09 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $270.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.15% доходности от денежного обязательства или 26.75% в пересчете на год — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для The Cigna Group, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $270.00 относительно этой истории:
Переходя к коллам в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $280.00 имеет текущую ставку $9.20. Если инвестор купит акции CI по текущей цене $273.09 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $280.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.90%, если акции будут выкуплены на истечении 13 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, при значительном росте акций CI потенциально много прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для The Cigna Group, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график истории торгов CI за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $280.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $280.00 представляет собой примерно 3% премию от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 52%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.37% дополнительной доходности для инвестора или 28.62% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $273.09) на уровне 34%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций, принадлежащих Джереми Грантему
Цепочка опционов ANET
Возврат ETNB с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод