Что такое уровни Мюррея и как использовать их в торговле?

Система торговли под названием «уровни Мюррея» основана на теории Ганна, в свое время составлявшего прогнозы об изменениях цен инструментов финансовых рынков с высочайшей точностью. С помощью этой стратегии можно определить на графике уровни поддержки и сопротивления и предугадать направление тренда в конкретный период времени.

Структура уровней Мюррея

Разработчиком торговой системы является Томас Мюррей. Он внес изменения в методы анализа Ганна, модифицировав их и упростив. По причине отсутствия в то время компьютеров все расчеты производились вручную. Система эффективно использовалась для определения значимых ценовых показателей. Современные трейдеры и сегодня применяют ее в комбинации с другими классическими методами анализа.

На практике используются восемь уровней Мюррея. Основными считаются четыре, а остальные — дополнительные. С помощью каждого из них характеризуется определенная составляющая тренда.

Внимание! Базовые уровни Мюррея представляют собой прямые линии на графике, отображающие изменения котировок в конкретный период. Каждый из них имеет собственное значение и силу. Для освоения этой системы потребуется изучение характеристик всех уровней по отдельности.

Уровни Мюррея:

1. 0/8 и 8/8 — уровни сопротивления, обладающие наибольшей силой в определенном периоде.
2. 1/8 и 7/8 — уровни, задающие точки разворота. Если котировки, достигнув этих линий, ненадолго останавливаются, с большой вероятностью можно предположить, что цена развернется в обратном направлении. Эти уровни не обладают большой силой и не имеют существенного значения.
3. 2/8 и 6/8 — уровни остановки котировок. Они отличаются большой силой и подтверждают значения индикатора в определенном периоде. Если котировки легко пересекают эти линии, можно сделать вывод о неправильном формировании паттерна.
4. 4/8 — ключевой уровень. Пересекая эту линию, котировки, как правило, удаляются от нее вверх или вниз. Этот уровень можно рассматривать в качестве оптимальной точки входа. Обычно цена не пробивает его с первого раза и совершает отскок.
5. 3/8 и 5/8 — уровни, которые формируют верхнюю и нижнюю границы канала. Если цена превышает 5/8, трейдер может сделать вывод, что она завышена.
6. +1/8, +2/8 и -1/8, -2/8 — крайние уровни. В условиях мощного восходящего или нисходящего тренда не предоставляют трейдеру никакой информации.

Применение уровней Мюррея в торговле

Уровни Мюррея применяются:

• для краткосрочной торговли (до 5–7 дней);
• более длительной торговли (около 20 дней);
• среднесрочной торговли (50 дней);
• определения базовой тенденции в долгосрочной перспективе (89 дней).

Наблюдая за четырьмя скользящими средними, расположенными одна над другой, трейдер может выявить важные сигналы, указывающие на скорое изменение тренда или его коррекцию. Комбинация уровней Мюррея с показателями объемов поможет прояснить полную картину дальнейшего развития ситуации.

Существует несколько принципов оценки объемов с помощью уровней Мюррея:

1. Любой значительный восходящий тренд, как долгосрочный, так и резко сформировавшийся, влечет за собой увеличение объемов продаж. Причина этого явления заключается в росте количества продавцов. В дальнейшем можно ожидать разворота тренда.
2. Если в узком коридоре котировок после снижения стоимости актива падают объемы сделок, можно ожидать роста цен.
3. В случаях пробоя ценового канала с дальнейшим формированием второго пика и появлением флэта можно ожидать продолжения медвежьего тренда.
4. При небольших объемах сделок в момент отката котировок на верхнем развороте можно предсказать мощный бычий тренд.

Внимание! Для разработки стратегии на основе уровней Мюррея рекомендуется в качестве дополнения использовать такие инструменты анализа, как уровни Фибоначчи, волны Эллиота, экраны Элдера, фракталы. Например, совпадающие уровни Мюррея и Фибоначчи указывают на скорую коррекцию тренда.

Стратегия торговли по уровням Мюррея

Рассмотрим стратегию, основанную исключительно на сигналах индикатора уровней Мюррея. Чаще всего в анализе используются паттерны, указывающие на отскок котировок. Цена достигает одного из уровней, а затем разворачивается и начинает движение в обратном направлении. Рекомендуется устанавливать фиксированные тейк-профиты на следующей линии.

Внимание! Разворотные сигналы на практике довольно распространены. Обычно они наблюдаются в районе 1/8 и 7/8, следуя за неудачным пробоем уровня. Ордер на покупку рекомендуется располагать на 1/8, а начальный стоп-лосс лучше разместить немного ниже 0/8.

Паттерны, свидетельствующие в пользу разворота тренда, можно увидеть после консолидации вблизи определенного уровня. Если они подтвердятся, трейдеру удастся получить хороший профит. Для исключения рисков преждевременного закрытия сделок рекомендуется использовать трейлинг стоп или дождаться обратного сигнала. Размер стоп-лосса определяется шириной канала. Например, разместить его можно ниже 0/8 на половину величины уровня.

Распространенными являются сигналы на пробой канала, границы которого формируются линиями 3/8 и 5/8. Если котировки в течение некоторого времени находились внутри этого диапазона, а затем пробили его, можно предположить продолжение тренда в этом направлении. Но нужно учитывать, что сразу определить, является сигнал истинным или ложным, практически невозможно. В таких случаях стоп-лосс лучше разместить за противоположным уровнем.

Внимание! Система торговли по уровням Мюррея отличается высокой сложностью. Для работы с ней требуется специальная подготовка и глубокие знания тонкостей рынка. Эксперты не рекомендуют эту методику начинающим трейдерам.

Следует отметить, что использование этой системы открывает дополнительные возможности для получения прибыли и повышения ее размера. Для трейдеров открываются новые перспективы при условии тщательного подхода к анализу и выполнения всех правил и условий торговли.

Рекомендации по торговле

Для повышения эффективности торговли рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

1. Выбирать активы с направленным трендовым движением, например, валютные пары. При работе с низколиквидными инструментами тенденции приобретают малую выраженность. В таких условиях наблюдается незначительное количество сигналов с низкой точностью.
2. Комбинировать технику с методикой свечного анализа, подтверждая результаты другими индикаторами.
3. Не заключать сделки при выходе важных новостей. Метод торговли с помощью уровней Мюррея основан на техническом анализе. Он не учитывает фундаментальные факторы. Выход новостей может спровоцировать резкие движения котировок. Это негативно отразится на точности сигналов.

Придерживаясь вышеперечисленных правил, трейдер может увеличить численность прибыльных сделок. Замечено, что котировки движутся от одной линии к другой с определенными закономерностями. Изучив их, трейдер может заключать и закрывать сделки с получением прибыли. Если использовать стратегию в комбинации с другими индикаторами, можно достичь огромных результатов. По мере приобретения опыта и выявления новых нюансов в работе метода Мюррея можно сформировать собственные принципы торговли. Но на начальном этапе в целях снижения рисков рекомендуется строго придерживаться советов экспертов.