Чего Ожидать От Акций UnitedHealth На Фоне Их Предстоящей Прибыли?
UnitedHealth (NYSE:UNH) планирует опубликовать отчет о прибылях и убытках в четверг, 17 апреля 2025 года. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) составит $7,29 при объеме продаж в $111,6 млрд. Это больше, чем в предыдущем квартале, когда прибыль на акцию составила $6,91 при объеме продаж в $99,8 млрд. Хотя ожидается, что рост выручки компании продолжится благодаря ее подразделениям Optum и UnitedHealthcare, рост расходов на медицинское обслуживание, вероятно, окажет давление на ее прибыльность.
Для трейдеров, ориентированных на события, может оказаться полезным понимание исторических закономерностей, связанных с публикациями отчетов UNH о доходах. Один из подходов предполагает анализ исторических коэффициентов и определение позиции до объявления прибыли. Другая стратегия фокусируется на соотношении между краткосрочной и среднесрочной доходностью после публикации прибыли, что позволяет определить позицию на основе первоначальной реакции рынка. За последние пять лет доходность акций UNH за первый день после получения прибыли практически равномерно распределилась: в 10 случаях из 19 доходность была положительной. Средняя положительная доходность за один день составила 4%, а максимальная - 7%. Таким образом, хотя результаты предстоящей прибыли и ее влияние на курс акций остаются неопределенными, исторические данные свидетельствуют о том, что вероятность положительной краткосрочной реакции составляет примерно 50/50. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу - он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91% с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль по всем акциям.
Изображение Дарко Стояновича из Pixabay
Исторические данные UnitedHealth О Вероятности Положительной Прибыли после получения дохода
Некоторые наблюдения о доходах за один день (1 день) после получения дохода:
За последние пять лет было зафиксировано 19 показателей прибыли, в том числе 10 положительных и 9 отрицательных однодневных доходностей. Таким образом, положительные однодневные доходы наблюдались примерно в 53% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 55%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 10 положительных результатов = 4,0%, а медиана из 9 отрицательных результатов = -2,7%
Дополнительные данные за 5-дневный (5-дневный) и 21-дневный (21-дневный) периоды возврата после получения дохода суммированы вместе со статистикой в таблице ниже.
Если вы наблюдали за 1-дневным, 5-дневным и 21-дневным доходом после получения дохода
Корреляция между доходностью за 1, 5 и 21 год за прошлые периоды
Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в понимании взаимосвязи между краткосрочной и среднесрочной доходностью.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод