CART опционы с истечением 26 декабря начинают торги.

Инвесторы компании Maplebear Inc (тикер: CART) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 26 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CART на предмет новых контрактов с истечением 26 декабря и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $32.00 имеет текущую ставку в 65 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $32.00, но также получит премию, что позволит снизить базу затрат на акции до $31.35 (до учёта комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CART, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $35.48 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $32.00 представляет собой примерно 10% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится в зоне «вне денег» на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.03% доходности на денежные обязательства или 14.83% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $32.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене исполнения $42.00 имеет текущую ставку в 55 центов. Если инвестор решит купить акции CART по текущей цене $35.48 за акцию и затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $42.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 19.93%, если акции будут выкуплены по истечении 26 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции CART взлетят, на столе может остаться много потенциального роста, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CART за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $42.00:

Учитывая, что цена исполнения $42.00 представляет собой примерно 18% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится в зоне «вне денег» на этот процент), существует также возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 1.55% дополнительной доходности для инвестора или 11.32% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 70%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 72%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $35.48) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Средняя годовая доходность

BKUI Видео

Топ-10 хедж-фондов, владеющих AV

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод