Аномалия на рынке FORTS 2 июня 2014 года может быть связана с действиями "высокочастотников"

2 июня 2014 года, в вечернюю сессию на "Московской Бирже" произошло чрезвычайное происшествие. На глазах у изумленной публики начиная с 20:59 мск на срочном рынке ММВБ фьючерс на индекс РТС вошел в стремительное пике. В результате инструмент, который торговался на уровне 130 000 пунктов, снизился более чем на 2.8% до 126 000 пунктов в течение семи минут, затем последовал разворот, и фьючерс так же стремительно "отрос" более чем на 1,8% в течение следующих семи минут. Исследуя данный V-shape, мы пришли к выводу, что подобное явление в последний раз наблюдалось 16 марта 2009 года. Однако на тот момент обнажилось дно индекса после кризиса, и "шип" образовался после длинного нисходящего тренда. V-shape от 2 июня 2014 года на рынке FORTS - явление, безусловно, редкое и может быть связано с действиями "высокочастотников". Движение не было спровоцировано каким-либо информационным поводом, включая поступившие в тот вечер печальные новости из Украины. Скорее всего, именно возможность использования кем-либо из участников срочного рынка агрессивных HFT-роботов привел к образованию V-образной фигуры на графике в течение короткого промежутка времени и выбил многих участников рынка с их позиций. Наиболее вероятно, что произошедший "спайк" произошёл из-за действия какого-то HFT-робота, либо крупного фонда. Причём это точно не было сбоем или ошибкой - это было именно целенаправленное действие. Об этом свидетельствует то, что снижение прошло не только во фьючерсе на индекс РТС, но и в наиболее ликвидных фьючерсах на акции ("Сбербанк", "Газпром", "Роснефть", ВТБ). Участников рынка заметно взволновало произошедшее. Дело в том, что аналогичный spike в марте 2009, как позже оказалось, указал направление, куда индекс РТС отправится в ближайшее время. Суеверные участники рынка могут воспринять достигнутый уровень в 1260 пунктов как предзнаменование снижения рынка.