Анализ по фьючерсам на евро и нефть

EUR/USD - ежедневный обзор Текущая биржевая цена (6EH2) 1.3438 (-0.15% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (6EH2) 1.3361 Доминирующий тренд Растущий Комментарии по рынку Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в середине недели ушли в умеренно "красную" зону. Итак, Европейский центральный банк провел аукцион LTRO, в результате которого регулятор предоставит 800 банкам Европы кредиты на три года общим объемом на 529.5 млрд евро, что выше предыдущего уровня спроса. Процентная ставка также будет совпадать со ставкой ЕЦБ, 1%. Однако рынок по-своему оценил итоги аукциона, в результате чего настроение игроков ухудшилось. Дневная динамика цен на евро (6EH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EH2) Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения - тест уровня 1.3500 с дальнейшей консолидацией и растущими рисками понижательной коррекции. Анализ по индикаторам Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит повышательно, медленная - горизонтально - признак сохранения тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3500. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1.3250. Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬- признак приоритета покупок. Осциллятор стохастик. Значение индикатора находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше - рекомендуем держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). НЕФТЬ - ежедневный обзор Текущая цена (CLJ2) 107.10 $/баррель (+0.59% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLJ2) 107.28 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) умеренно подрастает после коррекции накануне. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль "прибавка в весе" составила около 8.5%. В целом, если сегодняшние торги для фьючерса завершатся позитивно, этот месяц может стать первым за три, который закроется в "зеленом". Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу "черного золота" на 8%, до 1.4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1.6 млн баррелей ежесуточно). Сейчас в стране идут Национальной нефтяной корпорации Ливии. Прежде МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год - по мнению агентства, потребление "черного золота" в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год - ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - разворот вниз с максимума на 110.00 $/баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель. Графический анализ Текущая разворотная комбинация японских свеч "вечерняя звезда" образована на уровне 110.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 103.60 $/баррель с целью закрытия "гэпа вверх", образованного в рамках последнего тренда. Волновой анализ Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель. Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута. Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель. Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель. Прогнозируем коррекцию котировок до уровня 103.60 $/баррель. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от верхней границы канала на 110.00 $/баррель. Прогнозируем продажи до нижней границы канала. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - повышательно - признак выражения тренда. Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня - признак приоритета покупок. Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация - открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).